http://faq.ktug.or.kr/faq/MakeIndex

정리하면

• 작성하는.tex 화일의
• preamble에 \makeindex 를 추가하고
• index를 넣고 싶은 곳에 \printindex 를 추가하고
• 컴파일시
• latex ( 혹은 pdflatex이나 xelatex )을 두번쯤 돌려준후 
• makeindex 작성하는.tex  명령을 주고 
• 다시 한번더 latex을 돌려주면

될 것입니다.

좀더 자세한 것은 위를 참조.