한글 폰트의 속성에 italic이란 게 없으니까 안 나오는 겁니다.

우사체라고 강제로 기울인 가짜(fake)를 마치 이탤릭인 것처럼 쓰려면 이탤릭 폰트를 지정하고 FakeSlant를 부여하십시오.

\setmainhangulfont[ItalicFont={*},ItalicFeatures={FakeSlant=.167}]{NanumMyeongjo}