당연히 그 상태에서 하면 아무 것도 안 됩니다.

알집 상태에서  install-tl-advanced.bat 하나만 더블클릭해서 실행시키려고 하면 그 파일 하나만 압축이 풀리기 때문입니다.

일단 전체 zip 파일의 압축을 푼 다음 압축을 푼 폴더로 가셔서  install-tl-advanced.bat 파일을 실행시키세요.